Global Momentum

Nyligen har jag börjat ett litet test för att komplettera min globala indexexponering. Inspirationen kom delvist från mitt egna intresse i kvantitativa strategier, och dels från FondSmurfen och Nicklas och Fabians superbra podd MarketMakers.

Ni kan läsa mer på Börslabbet av Henning Hammar, länk här: Global Trendföljning.

Tanken är väldigt simplifierat att man investerar i de fonder som gått bäst den senaste perioden. De andelsklasser jag valt att använda som utgångspunkt är följande:

• Aktier
  • Geografiskt
    • USA
    • Europa
    • Asien
    • Japan
    • Emerging markets
    • Norge
    • Finland
    • Danmark
  • Bransch
    • Fastigheter
    • Finans
    • Medicals
    • Tech
  • Small cap
• Råvaror
  • Guld och ädelmetaller
  • Övrigt
• Räntor
  • Euro government bonds

Tanken är att det ska vara en stor spridning av tillgångsslag som presterar olika bra i olika investeringsklimat. När sentimentet slår om bör trenden indikera det och strategin bör leda till att man flyttar till de tillgångar som presterar bättre.

I dagsläget använder jag följande fonder för att nå dessa olika tillgångsslag:

• Aktier
  • Geografi
    • Nordnet Indexfond Norge
    • Nordnet Indexfond Finland
    • Nordnet Indexfond Danmark
    • Nordnet Indexfond Europa
    • Nordnet Indexfond Global
    • Nordnet Indexfond  USA
    • Swedbank Robur Access Asien
    • Swedbank Robur Access Japan
  • Bransch
    • DNB Finans
    • IKC Fastighetsfond
    • Swedbank Robur Fastighet A
    • Swedbank Robur Medical
    • Swedbank Robur Ny Teknik
    • Lannebo Teknik
    • OPM Listed Private Equity A
  • Small cap
    • AMF Aktiefond Tillväxtmarknader
    • Didner & Gerge Small & Microcap
    • Didner & Gerge US Small & Microcap
    • Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1
    • Swedbank Robur Small Cap EM
• Råvaror
  • Guld och ädelmetaller
    • BGF World Gold A2
    • Pacific Precious A
  • Övrigt
    • Handelsbanken Råvarufond A1
    • Swedbank Robur Råvarufond
• Räntor
  • • FIM Euro

Tanken är att testa detta så länge jag har lust, som komplement till min övriga indexexponering. För mer info rekommenderar jag Hennings texter på Börslabbet, FondSmurfens twitterflöde, och MarketMakers poddavsnitt som Henning gästar. Avsnittet hittas här: #104 Global Trendföljande m. Investerarfysikern

Just nu har jag lite under 10% av min portfölj placerad enligt detta. Jag fördelar beloppet lika mellan de tre tillgångarna som presterat bäst den senaste tiden. Just det måttet är något som jag fortfarande håller på att fundera på hur jag ska mäta, men nu använder jag en månad och väger in lite av tre månaders avkastning.

Hoppas detta ger inspiration att testa något liknande, jag kommer antagligen uppdatera detta beroende på hur det går framöver. Over and out.